Portafolio de inversiones de la empresa estrategia global S.A. a partir de herramientas macroeconómicas

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo crear un portafolio óptimo aplicando la macroeconomía y la Teoría de Portafolio de Markowitz con el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM). Se realizó un análisis de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, teniendo en cuenta las oportunidades de inversión disponibles, así como el análisis del mercado considerando la relación riesgo-retorno en entornos altamente inciertos y volátiles. Se utilizó una metodología cuantitativa que emplea el estudio de series históricas de precios, tasas de retorno y otros factores macroeconómicos. A través de diez simulaciones de inversión, se construyeron distintos portafolios utilizando el modelo de Markowitz a fin de obtener la mejor combinación posible entre el nivel de riesgo y la diversificación del portafolio. La estrategia de inversión pudo observarse totalmente influenciada por efectos externos como la crisis mundial producida por el COVID-19 que argumentó muchas de las pérdidas en ciertas jugadas. Sin embargo, la gran diversificación redujo la potencia de la volatilidad y fue capaz de obtener resultados positivos durante algunos períodos.